Konvergenzbeweis bei Monte-Carlo-Methoden: Zufall und Optimierung
Monte-Carlo-Methoden sind eine zentrale Technik in der numerischen Simulation, die auf Zufallsstichproben basieren, um komplexe mathematische Probleme zu lösen. Ihre Fähigkeit, in vielfältigen Anwendungsbereichen wie Finanzmathematik, Physik oder Optimierungsprozessen präzise Ergebnisse zu liefern, hängt entscheidend von der Konvergenz ab – also davon, wie schnell und zuverlässig die Schätzungen gegen den tatsächlichen Wert konvergieren. Das Verständnis […]
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